Южная Корея находится на пороге важного изменения в регулировании финансового сектора, рассматривая возможность повышения требований к капиталу банков. Власти страны видят в этом шаге необходимую меру для укрепления устойчивости финансовой системы на фоне растущих экономических рисков, связанных с увеличением процентных ставок и ухудшением качества кредитного портфеля, в том числе ростом просрочек по займам домашних хозяйств. Введение и повышение контрциклического капитального буфера, а также дополнительные требования на основе результатов стресс-тестов, рассматриваются как эффективные инструменты снижения системных рисков и защиты банков от возможных обострений экономической нестабильности. Концепция контрциклического капитального буфера была впервые введена в Южной Корее в 2016 году с целью предоставления банкам дополнительного запаса собственного капитала, который в периоды экономического подъема можно было использовать для смягчения последствий экономических спадов. На сегодняшний день ставка этого буфера установлена на уровне 0%, что отражает текущий макроэкономический фон и подход к мониторингу рисков.
Тем не менее, учитывая резкие скачки процентных ставок – вызванные глобальными и внутренними экономическими факторами – и укрепление национальной валюты, регуляторы страны выражают озабоченность, что финансовая система может стать уязвимой к негативным шокам. Рост долговой нагрузки населения, в особенности связанной с ипотечными и потребительскими кредитами, сопровождается увеличением уровня просрочек, что усиливает риски кредитных убытков для банков. В условиях, когда безопасность финансовой системы приобретает стратегическое значение, южнокорейские чиновники рассматривают варианты не только повысить обязательный контрциклический буфер, но и ввести дополнительный механизм на основе регулярных стресс-тестов, позволяющий адаптивно усиливать требования к капиталу для конкретных клиентов банковского сектора в зависимости от их финансового состояния и устойчивости к сценариям кризисов. Такая практика применяется во многих развитых экономиках как одно из ключевых мероприятий по снижению системных рисков и повышению доверия к банковской системе со стороны инвесторов и потребителей финансовых услуг. Усиление регулирования в этом направлении является ответом на сложившуюся ситуацию в мировой макроэкономике, где повышение ставок центробанками для борьбы с инфляцией создает давление на заемщиков и финансовые институты.
Южная Корея, обладая одной из самых развитых банковских систем в регионе, стремится заранее подготовить банковский сектор к возможному замедлению экономики и просадкам на финансовых рынках. При этом корейские финансовые регуляторы видят в новых мерах не только способ предотвратить вероятные кризисы, но и инструмент поддержания долгосрочной стабильности экономического роста, учитывая растущие вызовы, связанные с внутренним экономическим циклом и внешними факторами влияния. Введение более жестких требований к капиталу будет способствовать созданию буфера против возможных потерь, что повысит уверенность вкладчиков и инвесторов в способности банков выдерживать финансовые стрессовые ситуации. Это, в свою очередь, позволит минимизировать системные риски и создать условия для развития кредитования и экономического роста в более устойчивом формате. Южная Корея, как один из ведущих финансовых центров Азии, демонстрирует высокую степень готовности к внедрению передовых стандартов банковского регулирования, что отражает ее приверженность глобальным трендам устойчивого и сбалансированного развития финансового сектора.
