Финансовый рынок постоянно развивается, и крупные игроки, такие как банки, брокеры и биржи, стремятся использовать самые современные технологии для обработки и анализа данных. Одним из ключевых стандартов обмена торговой информацией является протокол FIX (Financial Information eXchange). Он служит стандартом для обмена финансовыми сообщениями между контрагентами, обеспечивая беспрепятственную и стандартизированную коммуникацию в сфере торговли акциями, облигациями и другими финансовыми инструментами. Однако с ростом объемов данных, генерируемых электронными сделками, возникает необходимость в мощных системах для хранения, обработки и анализа этих данных. Здесь на помощь приходит ClickHouse — аналитическая база данных, которая идеально подходит для решения задач высокой нагрузки и объемного анализа временных рядов, к которым относится и FIX-протокол.
Протокол FIX представляет собой последовательность сообщений с определёнными тегами и значениями, которые содержат подробную информацию о финансовых операциях. Каждое сообщение может включать в себя данные о типе операции, цене, количестве, участниках сделки и временных метках. Для успешного управления торговыми процессами и оперативного выявления проблем, таких как отклонённые ордера или подозрительная активность, необходимо эффективно обрабатывать и анализировать эти FIX-сообщения. Хранение данных в текстовых файлах или неподходящих БД значительно усложняет получение инсайтов, что приводит к задержкам, рискам нарушения регуляторных требований и потерям. ClickHouse становится всё более популярным в финансовом секторе благодаря своим возможностям обработки огромных объемов данных с высокой скоростью.
Его колоночное хранилище оптимизировано для запросов к временным рядам и логам, что делает его естественным выбором для данных FIX, которые по своей структуре похожи на поток событий, записываемый с привязкой ко времени. ClickHouse позволяет не только эффективно архивировать эти данные, используя продвинутые методы сжатия, но и осуществлять быстрый поиск, сложные аналитические запросы и агрегацию в реальном времени. Одна из ключевых особенностей работы с FIX-сообщениями в ClickHouse — возможность использовать встроенные функции для работы со строками и массивами, что упрощает разбор и нормализацию данных прямо в базе без необходимости внешней предобработки. Например, можно выделить отдельные теги из сообщений, сопоставить их с понятными именами и преобразовать в удобные форматы для дальнейших вычислений. Для хранения и обработки таких данных удобно использовать материализованные представления, которые автоматически обновляются при поступлении новых сообщений и позволяют быстро получать структурированную информацию без накладных расходов на объединение больших таблиц.
В процессе анализа данных FIX с помощью ClickHouse можно выделить основные этапы подготовки данных. Сначала создаётся таблица с исходными сообщениями, где каждая запись содержит полный RAW FIX-текст. Далее с помощью формул и функций базы выделяются отдельные параметры сообщения: идентификаторы сделок, стороны контракта, типы сообщений, цены, количество и статус сделки. На этом этапе важны оптимизации, такие как выбор оптимального порядка сортировки и сжатия столбцов. После этого данные объединяются в отчёты, связывающие заявки с подтверждениями или отклонениями, что позволяет видеть полную картину по каждой сделке.
При анализе торговой активности интересным направлением становится оценка влияния отклонённых сделок на финансовые результаты участников рынка. ClickHouse помогает вычислять ожидаемую прибыль и убыток, исходя из всех совершённых ордеров, и сравнивать её с фактической, учитывая только подтверждённые операции. Такой подход позволяет выявить скрытые риски и потери, которые напрямую не видны в стандартных отчётах. С помощью оконных функций в базе можно связывать покупки и продажи одного инструмента для одного контрагента, анализируя изменения стоимости и объёма сделок во времени. Одним из практических сценариев использования является визуализация кумулятивной прибыли и убытков по банкам или брокерам в течение торгового дня.
Благодаря высокой скорости ClickHouse технические специалисты и риск-менеджеры получают возможность отслеживать ситуацию почти в реальном времени, своевременно выявляя негативные тенденции, связанные с отказами в сделках или задержками. Это значительно повышает качество управления портфелями и минимизирует возможный ущерб. Безопасное и надёжное хранение исторических данных FIX также важно для соответствия требованиям регулирующих органов. ClickHouse позволяет эффективно сжимать данные и хранить реплики, обеспечивая доступность и сохранность информации даже при больших объёмах за длительные периоды, что является критичным для аудита и расследований. В заключение стоит отметить, что использование ClickHouse для анализа данных FIX протокола открывает широкие возможности для повышения эффективности работы на финансовых рынках.
Эта технология помогает решить сразу несколько задач: от надёжного хранения и быстрой обработки сообщений до продвинутой аналитики и визуализации. Финансовые организации получают конкурентное преимущество за счёт своевременного понимания торговых процессов, снижения операционных рисков и улучшения качества принятия решений. Интеграция ClickHouse в инфраструктуру электронных торговых платформ показывает, как современные базы данных могут трансформировать подход к работе с большими данными в динамичной и требовательной среде рынка капитала.
