В мире криптовалюты произошел один из самых значительных коллапсов, который привел к потере 3,5 миллиарда долларов. Исследование, проведенное учеными из Квин Мэри Университета Лондона, раскрыло скрытые закономерности, лежащие в основе обрушения стейблкоина TerraUSD и его связанной валюты LUNA. Используя передовые математические методы и новейшие программные разработки, исследователи смогли выявить подозрительные торговые паттерны, которые указывают на скоординированную атаку на экосистему, что и стало основной причиной катастрофической утраты капитализации. Математика в криптовалюте Недавнее исследование, возглавляемое доктором Ричардом Клеггом, применило временный многослойный графовый анализ. Эта сложная методика позволяет изучать взаимосвязи между различными криптовалютами, торгуемыми на блокчейне Ethereum, в динамике.
Во время исследования стало видно, как именно стейблкоин TerraUSD стал жертвой ряда преднамеренных масштабных торговых операций. Одной из основных задач стейблкоинов, таких как TerraUSD, является поддержание фиксированной цены, обычно привязанной к определенной фиатной валюте, например, к доллару США. Однако в мае 2022 года TerraUSD и LUNA пережили коллапс, который потряс рынок. Исследование доктора Клегга предоставило важные данные о том, как это произошло, выявив факты скоординированной атаки трейдеров, которые ставили на падение системы, что в индустрии называется «шортинг». Обнаруженные закономерности "Мы обнаружили нечто экстраординарное", говорит доктор Клегг.
"В дни, предшествующие коллапсу, мы наблюдали необычные торговые паттерны. Вместо обычного распределения транзакций между сотнями трейдеров, мы зафиксировали, как несколько индивидов контролировали почти весь рынок. Эти закономерности являются неопровержимыми доказательствами преднамеренной попытки дестабилизировать систему." Анализ показал, что в ключевые дни, всего пятеро или шесть трейдеров отвечали за почти всю торговую активность, каждый из которых контролировал практически одинаковую долю рынка. Этот уровень координации практически невозможен случайности в нормальных условиях торговли, что значительно указывает на то, что эти лица работали вместе, чтобы спровоцировать коллапс.
Применение полученных данных Работа команды не только проливает свет на причины краха TerraUSD, но и представляет мощный новый инструмент для анализа криптовалютных рынков. Программное обеспечение, разработанное в сотрудничестве с Pometry, компанией-выходцем из Квин Мэри Университета, использует графовый сетевой анализ для визуализации и интерпретации сложных торговых данных. Этот инструмент может оказаться бесценным для регуляторов, инвесторов и исследователей, стремящихся понять и минимизировать риски в мире криптовалют. Доктор Клегг утверждает: "Криптовалюты часто рассматриваются как Дикий Запад финансов, с минимальным контролем и еще меньшей ответственностью. Наша работа показывает, что, применяя строгие математические методы, мы можем выявлять скрытые закономерности и поведения, которые управляют этими рынками.
Это касается не только того, чтобы понять, что пошло не так в прошлом, но и о будущем безопасной и более прозрачной финансовой системы." Важность исследований Последствия этого исследования выходят далеко за рамки только мира криптовалют. Методы, разработанные доктором Клеггом и его командой, могут быть применены к широкому спектру сложных систем, от финансовых рынков до социальных сетей. Для регулировочных органов работа представляет новый способ мониторинга и защиты от системных рисков, что будет способствовать как защите индивидуальных инвесторов, так и всей экономики в целом. Заключение Исследование коллапса TerraUSD стало важным шагом в направлении повышения прозрачности и безопасности криптовалютных рынков.
Выявление моделей поведения, стоящих за разрушительными событиями, представляет собой важный вклад в понимание динамики финансовых систем. Применение таких математических методов может значительно повысить уровень надзора и контроля в быстро развивающемся мире цифровых валют. Более того, это исследование открывает новые возможности для дальнейшего изучения и защиты от возможных манипуляций в будущем. Таким образом, работа команд математики и информатики не только раскрывает прошлое, но и закладывает основу для будущих решений, направленных на устойчивость и безопасность всей финансовой системы.
